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O movimento Browniano
é uma peça chave em finanças pois descreve um processo estocástico com realizações
contínuas sem derivadas em nenhum ponto, o que é crucial em finanças para
evitar oportunidades de arbitragem. São abordados vários aspectos do movimento
Browniano como tempo de escape, tempo de estadia em domínios, o que é importante
em aplicações com derivativos exóticos.
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