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A modelagem da incerteza
nos mercados financeiros se faz através do uso de objetos matemáticos conhecidos
como processos estocásticos, quer dizer, usando variáveis aleatórias que evoluem
no tempo. O movimento Browniano é a peça fundamental em finanças e está na
base de vários modelos famosos, dentre eles, o modelo de Black-Scholes para
o apreçamento de opções.
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