Monte Carlo

O método de Monte Carlo é uma das ferramentas mais importantes e mais utilizadas em finanças. Permite calcular valores de instrumentos financeiros mesmo que não seja conhecida parametricamente a distribuição de probabilidades subjacente. Este método permite resolver uma quantidade extensa de problemas através da simulação de cenários e o posterior cálculo de um valor esperado. Importante na implementação deste método é o uso de um gerador de números aleatórios confiável e de um algoritmo de redução de variância .