|
|
|
Este módulo desenvolve
aplicações para o gerenciamento de uma carteira de opções européias, que obedecem
as condições assumidas pelo modelo de Black-Scholes. Preços teóricos, gregas,
volatilidade implícita e "P & L" são obtidos para os diferentes cenários de
"hedge" e "trading". 
 |
 |
 |
 |
 |
Black-Scholes
e Gregas